Analisis Pembentukan Portofolio Optimal dengan Model Indeks Tunggal pada Saham-saham Indeks JII30 Periode Juni 2017- November 2020
Categorie(s):
Skripsi
Author(s):
Khotimah
Tahun:
2021
NIM Mahasiswa:
3012171121
Nama Mahasiswa:
Khotimah
Nama Penulis:
Khotimah
Item Type:
Karya iImiah Mahasiswa (Tesis, KIAN, Skripsi, KTI, laporan PKL)
Keyword(s):
Portofolio Optimal, Model Indeks Tunggal, Jakarta Islamic Index, Return, Risiko
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk membentuk portofolio optimal saham syariah, terutama saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII) menggunakan metode indeks tunggal
Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan data panel dan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan Bank Indonesia. Teknik pengambilan sample menggunakan metode purposive sampling dengan data selama periode Juni tahun 2017 sampai dengan Desember 2020 sebanyak 30 sample saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis portofolio menggunakan model indeks tunggal.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada empat saham yang masuk ke dalam portofolio optimal dari sebelas saham yang diteliti, proporsi masing-masing saham yang membentuk portofolio optimal yaitu INCO 51.62%, ANTM 40.83%, AKRA 4.54%, dan EXCL 3.01%. Portofolio optimal tersebut diharapkan dapat menghasilkan return harian sebesar 0.151%, return bulanan sebesar 4.534%, atau return tahunan sebesar 54.40% dan risiko harian yang harus dihadapi oleh investor atas investasinya pada portofolio ini sebesar 0.126%, risiko bulanan sebesar 3.76% serta risiko tahunan sebesar 45.21%
Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan data panel dan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan Bank Indonesia. Teknik pengambilan sample menggunakan metode purposive sampling dengan data selama periode Juni tahun 2017 sampai dengan Desember 2020 sebanyak 30 sample saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis portofolio menggunakan model indeks tunggal.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada empat saham yang masuk ke dalam portofolio optimal dari sebelas saham yang diteliti, proporsi masing-masing saham yang membentuk portofolio optimal yaitu INCO 51.62%, ANTM 40.83%, AKRA 4.54%, dan EXCL 3.01%. Portofolio optimal tersebut diharapkan dapat menghasilkan return harian sebesar 0.151%, return bulanan sebesar 4.534%, atau return tahunan sebesar 54.40% dan risiko harian yang harus dihadapi oleh investor atas investasinya pada portofolio ini sebesar 0.126%, risiko bulanan sebesar 3.76% serta risiko tahunan sebesar 45.21%