ANALISA PERBADINGAN ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY TERHADAP PERISTIWA PANDEMIC COVID-19 PADA SAHAM SEKTOR CONSUMER GOODS YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA
Categorie(s):
Skripsi
Author(s):
Aliffah Irrilni
Tahun:
2021
NIM Mahasiswa:
3012171107
Nama Mahasiswa:
Aliffah Irrilni
Nama Penulis:
Aliffah Irrilni
Item Type:
Karya iImiah Mahasiswa (Tesis, KIAN, Skripsi, KTI, laporan PKL)
Keyword(s):
Event Study, Pandemic Covid-19, Abnormal Return (AR) , Trading
Volume Activity(TVA)
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Perbedaan Abnormal Return dan Trading
Volume Activity sebelum dan sesudah pengumuman Pandemi Covid-19 terhadap
saham sub sektor Consumer Goods di Bursa Efek Indonesia yang dilihat dari
perbedaan rata rata abnormal return dan trading volume activity saham sebelum
dan sesudah Pandemi Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi dunia pada tanggal 2
Maret 2020.
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor Consumer Goods di
Bursa Efek Indonesia dengan jumlah 3 perusahaan sub sektor Consumer Goods
dengan menggunakan metode studi peristiwa . Penelitian difokuskan pada periode
jendela, yaitu 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah tanggal peristiwa. Data dianalisis
dengan menggunakan uji deskripstif, normalitas dan paired sample t-test.
Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan sebelum
dan sesudah Pandemi Covid-19 terhadap Abnormal return saham. Hal ini dapat
diketahui dari adanya penurunan rata rata abnormal return pada periode jendela
sesudah ditetapkannya Pandemi Covid-19 sebagai pandemic dunia. Adapun nilai
rata rata abnormal return periode jendela sebelum peristiwa lebih kecil dari
periode jendala sesudah. Dapat di ketahui terdapat perbedaan trading volume
activity dan harga saham terhadap sektor Consumer Goods selama ditetapkan nya
Pandemi Covid 19 di Indonesia.. Hal ini dapat diketahui dari rata-rata pada periode
jendela sesudah ditetapkannya Pandemi Covid-19 sebagai pandemi dunia. Adapun
nilai rata rata periode jendela sebelum peristiwa lebih besar dari periode jendala
sesudah.
Volume Activity sebelum dan sesudah pengumuman Pandemi Covid-19 terhadap
saham sub sektor Consumer Goods di Bursa Efek Indonesia yang dilihat dari
perbedaan rata rata abnormal return dan trading volume activity saham sebelum
dan sesudah Pandemi Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi dunia pada tanggal 2
Maret 2020.
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor Consumer Goods di
Bursa Efek Indonesia dengan jumlah 3 perusahaan sub sektor Consumer Goods
dengan menggunakan metode studi peristiwa . Penelitian difokuskan pada periode
jendela, yaitu 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah tanggal peristiwa. Data dianalisis
dengan menggunakan uji deskripstif, normalitas dan paired sample t-test.
Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan sebelum
dan sesudah Pandemi Covid-19 terhadap Abnormal return saham. Hal ini dapat
diketahui dari adanya penurunan rata rata abnormal return pada periode jendela
sesudah ditetapkannya Pandemi Covid-19 sebagai pandemic dunia. Adapun nilai
rata rata abnormal return periode jendela sebelum peristiwa lebih kecil dari
periode jendala sesudah. Dapat di ketahui terdapat perbedaan trading volume
activity dan harga saham terhadap sektor Consumer Goods selama ditetapkan nya
Pandemi Covid 19 di Indonesia.. Hal ini dapat diketahui dari rata-rata pada periode
jendela sesudah ditetapkannya Pandemi Covid-19 sebagai pandemi dunia. Adapun
nilai rata rata periode jendela sebelum peristiwa lebih besar dari periode jendala
sesudah.